金融时间序列分析

本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔科夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。

较之第1版，本版主要在新的发展和实证分析方面进行了更新，新增了状态空间模型和 Kalman 滤波以及 S-Plus 命令等内容。

本书可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考书。

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的 H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会会士，Journal of Forecasting 联合主编，Journal of FinancialEconometrics 副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。