AKShare-期权数据-风险指标
数据科学实战
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2022-05-24 09:34
作者寄语
本次更新上海证券交易所的期权风险指标的数据，该数据主要提供期权的 delta、gamma、theta、vega、rho 的数据。
期权的风险指标有哪些？在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。
Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 Gamma值：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度 Theta值：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度 Vega值：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度 Rho值：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度
更新接口
"option_risk_indicator_sse" # 期权-风险指标-上海证券交易所
风险指标-上海证券交易所
接口: option_risk_indicator_sse
目标地址: http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/
描述: 上海证券交易所-产品-股票期权-期权风险指标数据
限量: 单次返回指定 date 的数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | date="20220516"; 交易日; 从 20150209 开始 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TRADE_DATE | object | - |
| SECURITY_ID | object | - |
| CONTRACT_ID | object | - |
| CONTRACT_SYMBOL | object | - |
| DELTA_VALUE | float64 | - |
| THETA_VALUE | float64 | - |
| GAMMA_VALUE | float64 | - |
| VEGA_VALUE | float64 | - |
| RHO_VALUE | float64 | - |
| IMPLC_VOLATLTY | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
option_risk_indicator_sse_df = ak.option_risk_indicator_sse(date="20220516")
print(option_risk_indicator_sse_df)
数据示例
TRADE_DATE SECURITY_ID ... RHO_VALUE IMPLC_VOLATLTY
0 2022-05-16 10004211 ... 0.059 0.327
1 2022-05-16 10004212 ... 0.061 0.196
2 2022-05-16 10004213 ... 0.057 0.269
3 2022-05-16 10004205 ... 0.053 0.263
4 2022-05-16 10004201 ... 0.045 0.250
.. ... ... ... ... ...
285 2022-05-16 10004269 ... -1.289 0.263
286 2022-05-16 10004270 ... -1.439 0.266
287 2022-05-16 10004271 ... -1.587 0.269
288 2022-05-16 10004272 ... -1.730 0.273
289 2022-05-16 10004278 ... -1.868 0.278
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