波动率曲面

联合创作 · 2023-10-06 21:16

《波动率曲面:期权波动率建模实战指南》可以帮助读者快速了解期权定价领域最新的理论,熟悉权益类衍生品市场的历史和交易实践。这是一本写给实践工作者的实战性书籍,本书的前半部分侧重于构建理论架构,后半部分则面向实际应用:

包含了Heston模型的详细推导过程,解释了很多流行的模型,如:SVJ,SVJJ,SABR和CreditGrades;

讨论了多种类型的奇异期权的特征,从简单的障碍期权到特别奇异的拿破仑;

通过对最新研究成果的完美呈现,详细介绍了波动率衍生品;

通过对真实交易的到期债券的案例研究,检验了奇异凯利合约的表现。

Jim Gatheral 是美林证券(Merril Lynch)的董事总经理(Managing director),纽约大学柯朗数学科学研究所的客座教授。Gatheral博士于1983年在剑桥大学获得理论物理博士学位。之后,他主要于伦敦、东京、纽约从事衍生产品相关工作——账簿管理、风险控制、量化分析。1997年至2005年,Gatheral博士在美林证券股票量化分析组任主管。他现在的研究重点是股票市场微观结构和算法交易。

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