期权定价公式完全指南（第二版）

本书几乎涵盖各类期权的定价公式，其中许多为华尔街专业人士的常用公式。它较第一版几乎囊括了所有的定价公式，并通过一种方便使用的指南形式来呈现，同时辅以作者的专业评论和可以立即使用的编程代码，便于读者理解和实践。这本经典指南现在包含了超过60个全新的期权模型和公式、拓展表格、全新的案例和应用。并更深入地讨论期权的希腊字母，内容更完整，也更贴近当前的期权市场。此外，作者也给出了补充知识和相关的VBA代码，供读者实践。本书包括的期权定价模型和公式有各种奇异期权、大宗商品期权、BSM模型等。同时，本书还补充了有限差分法和蒙特卡洛模拟。作者在大多数期权定价公式下增附了数值案例，帮助读者理解。

埃斯彭·戈德尔·豪格博士拥有超过15年的衍生品研究和交易经验，历任摩根大通自营交易员、著名对冲基金不凋花咨询公司（Amaranth Investor）和Paloma Partners期权交易员，亦是挪威科技大学兼职副教授。他在诸如《定量金融》《国际理论与应用金融期刊》《威尔莫特杂志》等期刊上发表了大量文章。