金融数学教程
本书是金融数学入门教材,含有大量的习题和例子,面向有一定数学基础的读者,书中首先基本离散时间框架描述了一些基本概念,如单时段模型、二项式树、离散参数鞅、布朗运动、随机分析和Black-Scholes模型及定价公式,接着介绍了一些复杂的金融模型和金融产品,最后讨论了金融方面更为高级的话题,如多资产股票模型、带跳的资产价格模型和随机波动率等。
本书适用于相关专业的本科生和研究生课程,也可供相关领域专业人士参考。
(英)埃瑟里奇,Alison Etheridge牛津大学Madgalen学院教授。拥有牛津大学博士学位,并在剑桥大学做博士后研究。她曾先后任教于加州大学伯克利分校、爱丁堡大学和伦敦大学。主要研究兴趣是随机过程和偏微分方程及其应用。除本书外,她还著有Introdution to Superprocesses一书。
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